嵌套式随机模型的一步变化

随着保险业的精算师解决向日益复杂的随机成分建模的转变，对嵌套计算的需求越来越大，伴随而来的计算负担也在成倍扩大。

嵌套的随机定价和模型被用来制作资产负债表预测--这是偿付能力II、国际财务报告准则17和其他立法方案的明确要求。嵌套随机模型使保险公司能够适当地管理业务、为新产品定价、预测收益和衡量风险。

与财产保险市场的承运人相比，这对寿险公司来说是一个更常见的挑战，因为虽然该技术可用于任何精算假设，但寿险业务对利息敏感的性质意味着随机模型对这部分业务特别有用。

由于运行时间和场景生成的问题，运行这些类型的预测和分析所产生的信息需要对硬件和软件基础设施进行重大改变。

在监管机构对保险公司的要求爆炸性增长，软件供应商和建模者提供的数据和计算能力也在增长的时候，嵌套随机建模的发展正在出现重大的变化。

尽管近年来嵌套随机模型在全球更广泛的金融领域变得越来越流行，但传统上一直缺乏这种工具的稳定使用，其结果是精算职能部门在复杂的计算上花费了大量时间，但产生了不一致的结果。嵌套随机技术在保险业的应用有其自身的技术和操作挑战。

通过我们的R³S software suite ，RNA Analytics ，长期以来为客户提供了进行嵌套随机计算的能力，我们的偿付能力II FLAOR模型包包括我们的曲线拟合/LSMC代理模型的例子（以及包括一个欧洲负债式的嵌套随机模型）。 

现在，作为与客户持续对话的结果，我们的建模专家已经开发了一个新的工具，以解决保险公司在寻求满足日益苛刻和复杂的预测要求时遇到的分析和计算挑战。R³S嵌套随机模型包是由我们市场上领先的、屡获殊荣的建模团队开发的，最初是向亚太地区的客户推出，目的是将该解决方案推广到全球。

新需求，新模式

重要的是，新的模型包允许《国际财务报告准则》17号模型的整合，使其无缝过渡到新的会计规则，具有无可比拟的端到端功能，并提供比以前更高的准确性和更快的运行时间。

新软件包的标准功能解决了PV贴现的传统挑战（只将预测的现金流金额作为数据读入）；输入的预测现金流数据已经被分组为IFRS 17报告组合；输入的预测现金流数据是按RN情景随机变化的。

当涉及到IFRS 17 NSP输入源时，其价值（包括后来的贴现）因RW情景而异。预计的CFs子层对RN方案的估值进行了平均。

新的R³S嵌套随机模型包的进一步好处包括应用生命周期管理（ALM），包含了软件测试、架构和维护。

由于所有保险公司的业务簿和输出要求都是独一无二的，新的软件包是完全可定制的。

这个版本是为RNA Analytics"不断增长的客户群而准备的一系列嵌套随机解决方案中的第一个，其中包括将现有的R³S Modeler 功能引入软件包，如明确的资产CF建模以创建完全动态的ALM，用曲线拟合代理解决方案取代NSP负债值以创建半动态的ALM；以及除此之外的资产对冲。

我们的建模专家致力于打破嵌套随机领域的新界限。联系我们，了解我们如何帮助你的团队取得新的成果。