2025 年预测：新的一年新的建模方法

由精算产品总监 John Bowers 撰写、RNA Analytics

随着技术、社会和工作领域的不断加速发展，要想抽出时间来反思这些变化可能具有挑战性。但是，正如孔子所言，"鉴往知来"，年终岁尾正是停下来反思的好时机。

我们在短短一年前撰写的 2024 年预测为我们即将发布的年度预测提供了一个宝贵的对比点。我们讨论了大流行病之后，远程和数字化工作实践将如何成为基础，从而实现新水平的协作。为了支持在这种不断变化的环境中取得业务和战略上的成功，我们认识到需要对流程进行调整，并需要新的解决方案。

特别是对于保险行业而言，数字化转型已经深入整个保险生态系统。特别是在建模方面，无论是保险会计、资本充足率、偿付能力、准备金、养老金还是健康方面，技术和解决方案都需要快速发展，以跟上全球监管和标准环境的变化。

2025 年，工具必须继续保持足够的灵活性，以应对全球监管机构不断变化的目标，例如，我们在欧洲和英国看到的偿付能力 II 的最新版本；以及随着日本金融厅期望的变化，J-ICS 下保险公司不断变化的需求。要满足日益广泛和复杂的监管要求，只有开发出能够快速应对趋势的工具才足够。

同样，在气候风险领域，鉴于气候和流动性测试改革的不断变化，灵活的方法对风险和资本建模至关重要。在气候变化方面，保险公司面临着独特的风险状况，其资产负债表的两面都面临着与气候相关的风险。对于财产保险公司和人身保险公司来说都是如此，这两家公司在未来一年都应密切关注气候领域的发展。

与自然相关的财务披露工作组（TNFD）框架是即将取得的最重要进展之一，它将成为 2025 年行业讨论的核心。TNFD 以气候相关财务披露工作组为蓝本，鼓励公司将自然纳入决策，旨在引导资金流动，避免对自然造成负面影响。

TNFD 带来的复杂性包括引入了 "双重重要性 "的概念，这就要求对强制披露和自愿披露的风险和机遇进行识别。双重重要性要求组织既要披露自然如何影响其直接财务业绩，又要披露其运营如何影响自然--这反过来又要求组织采用新颖的建模技术。

未来一年，人工智能和数据科学对保险公司和精算师的影响将体现出 "双重重要性"。虽然两者都为所有领域的精算师带来了大量机会，但不断增加的数据来源以及人工智能和数据科学工具不断扩大的能力，都会给风险状况和风险偏好带来重大变化，从而导致建模需求的变化。

正在进行的全球数字化转型所推动的运营效率将在 2025 年产生实际效益。无论是受监管压力严重影响的公司，还是面临较少合规要求的公司，都将获得这些收益。例如，随着为符合《国际财务报告准则第 17 号》而引入的系统和解决方案在实施后趋于稳定，由此带来的运营节省和战略优势将变得显而易见，并带来可衡量的价值和长期红利。

在迎接新一年的挑战时，保险生态系统在确保创新不以牺牲道德和社会福祉为代价方面发挥着至关重要的作用。在新的一年里，监管机构、保险公司和技术提供商将通力合作，共同应对这些新的挑战，或许会朝着共同的目标迈出历史性的步伐。一年后，当我们回顾过去、展望未来时，我们希望能够证明，在这个快速发展、全球期望不断提高的世界里，我们也一直是推动变革的积极力量，因为保险业正在开辟一条通往更可持续、更有韧性的未来之路。